正态分布的线性变换不变性

若 X 为 n 维正态的随机变量，若 M 矩阵能够使得

$$Y=MX$$

合法，则生成的 Y 维随机变量是 m 维正态分布的（m 是 M 的行数）

即正态分布不受 线性变换 的影响

证明用到 特征函数，均值向量和协方差矩阵也可以通过 M 计算得到